www.noloss.ru не дает никаких обещаний и гарантий, что исполь- зование на практике описанных систем, прог- рамм, торговых тактик и стратегий обязательно приведет к положи- тельному финансовому результату или потере. Все посетители данного сайта должны осознавать и принимать на себя возможные риски финан-совых потерь.
Ниже приведены характеристики и реальные результаты механической торговой системы построенной на основе ИФ. Более подробную информацию можете получить по запросу.
Система торговли основывается на технологии активной торговли с открытием длинных/коротких позиций. Инструментами для торговли являются высоколиквидные индексные акции. В основе системы используется индикатор фазы рынка. Система является контр-трендовой-реверсивной, что предполагает 100%-е время работы капитала. Весь алгоритм реализован в виде собственного програмного продукта, который является полностью адаптивным и не требует никакой оптимизации, что исключает риск подстройки под исторические данные.
Таблица результатов за
весь период, рассчитанная по месячным данным с 2002 г. Результаты в таблице
рассчитаны без реинвестирования и без плеча. Это означает, что вся прибыль
ежемесячно выводится со счета.
Title
Portfolio
S&P 500
Benchmark
Average
1.85%
0.07%
0.26%
Median
2.08%
0.89%
0.63%
Geom.Average
1.72%
-0.04%
0.02%
Max
22.53%
9.39%
15.41%
Min
-12.51%
-16.83%
-17.46%
St.dev (Стандарт.отклонение)
5.34%
4.54%
6.78%
VAR 95%
-7.08%
-7.51%
-11.06%
R/sigma
0.346
0.015
0.038
Sharpe
0.27
-0.07
-0.02
Correlation of monthly returns (Benchmark)
0.05
1.00
0.88
R Square
0.008
1.000
0.768
Alpha
1.84
0.00
0.17
Beta
0.100
1.000
1.309
На графике показана
кривая капитала с реинвестированием, без плеча. Что означает: прибыль со счета не
выводится, а постоянно реинвестируется. В этом случае среднегодовая прибыль
системы составляет +51.53%
Внимание! Графики Индикатора Фазы Рынка в некоммерческой части сайта
выкладываются с трехдневной задержкой.
